Kuzan. Risikoregeln als Software.

Ein Konto bei einer Prop Firm hat zwei harte Grenzen: fünf Prozent Verlust am Tag, zehn Prozent insgesamt, dann ist es weg. Konten sterben selten am Markt. Sie sterben an der Hand: zu groß, zu oft, zu kurz nach dem letzten Verlust. Regeln in einer Textdatei halten bis zum ersten schlechten Tag.

Ein Risiko, das per Klick im Menü umgeschaltet wird, ist ein Gefühl, keine Regel. Kuzan macht aus den Regeln Code, der nicht verhandelt: ein Rechner, der die Positionsgröße vorgibt, eine Leiter, die das Risiko an die Kontokurve bindet, Sperren, die den Tag beenden, bevor die Grenze es tut. Kein Signaldienst, kein Trading-Bot. Ein Schutzschild gegen mich selbst.

Alles, allein, seit Februar 2026: Konzept (19 Konzeptdokumente, elf Architekturentscheide mit Datum), Monorepo mit Next.js-Frontend und FastAPI-Backend, Datenmodell mit 25 Tabellen und Mandantentrennung in Postgres, Anbindung an den Broker über die cTrader-API, die Agenten-Pipeline, die Tests, die 3D-Figur aus Blender-Code.

Gebaut im Pair mit Claude Code, mit Regeln für die KI im Repo: Teststandards, kein Test ruft eine bezahlte API, Review-Agenten für Code und Sicherheit. Die Entscheidungen bei mir, jede größere als ADR.

• Eine Regel, vier Stufen. Das Risiko je Trade kommt nicht aus einem Menü, sondern aus der Kontokurve: vier Stufen von 0,25 bis 1 Prozent, so gerechnet, dass der Puffer bis zur Verlustgrenze auf jeder Stufe sieben Verluste in Folge trägt. Runter geht es automatisch in derselben Minute. Rauf nur per Knopf, serverseitig geprüft, nach mindestens zehn entschiedenen Trades, gültig ab dem nächsten Tag. Jede Stufenänderung steht in einer Tabelle, die nur anhängt.
• Der Zaun hat keine Hintertür. Drei Einstiege am Tag, zwei Verluste und der Tag ist zu, 45 Minuten Pause nach jedem Verlust, kein Einstieg zwei Stunden vor einer langen Marktschließung. Der Breaker kennt keinen Override, und jeder Trade geht durch das Tool.
• KI als Rat, nie als Hand. Fünf Agenten lesen den Markt aus fünf Blickwinkeln (Struktur, Momentum, Sentiment, Kontext, Gegenrede), jeder dreimal, ein deterministischer Aggregator rechnet zusammen, ein sechster plant den Trade. Modelle von Anthropic und OpenAI je Rolle, per Konfigurationsdatei tauschbar. Kein Agent löst eine Order aus.
• Messen statt mahnen. Ab 50 Trades entsteht ein Verhaltensprofil: Stil, Haltedauer, Richtung, Risiko-Konsistenz, Session, Instrumente, Stärken, Beobachtungsfelder. Jede Regel hat eine laufende Messung mit Fallzahl und Review-Termin; geändert wird im Review, nie unter Tagesdruck. Die Seite, die die Regeln erklärt, trägt keine getippte Zahl: ein Test liest jede Zahl im gerenderten Text und prüft sie gegen die Konstanten.
• Der Spiegel zeigt nie Geld. Die Dojo-Seite mit der 3D-Figur hält vier Sperren ein: nie Ergebnis, nie Aktivität, nie Währung, nie eine Regel. Rang und Haltung wachsen aus Disziplin, ein Tag ohne Trade zählt wie ein Handelstag.

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Automatisierte Tests, alle grün in 36 Sekunden: 2.307 im Backend, 3.052 im Frontend. Dazu 132 Ende-zu-Ende-Tests, 578 Commits in 253 Pull Requests seit Februar 2026, elf Architekturentscheide mit Datum. Ertrag: steht hier nicht. Ein Portfolio ist kein Kontoauszug, und die Regel des Tools gilt auch hier: nie Ergebnis.

Gemessen am 11.10.2026: pytest 2.307 bestanden in 15,7 s, vitest 3.052 bestanden und 1 übersprungen in 19,9 s, Playwright gelistet; Commits und Pull Requests aus git und der GitHub-API. Code privat, Einblick auf Anfrage.

• Eine Regel, die man umschalten kann, ist eine Stimmung. Eine Regel ist Code mit einem Test, der ohne sie rot wird.
• Der Broker zählt Nachfragen wie Trades. An einem Tag 6.144 Anfragen, 29 davon änderten etwas; die Prop Firm sperrte das Konto für einen Abend. Seitdem liest ein Poller je Konto, alle anderen lesen den Schnappschuss.
• Wenn die KI den Code schneller schreibt, als ich entscheiden kann, sind die Entscheidungen das Produkt. Darum elf ADRs mit Datum, und jede Zahl mit Quelle.